Momentum Estratégia Forex

Estratégia de negociação Momentum: USD pares recentemente escrevi um artigo explicando como é possível para os comerciantes momentum lucrativamente implementar um ldquobest ofrdquo Forex momento estratégia de negociação. Que incluiu um teste de volta realizado durante um período muito recente de 6 anos. Existem algumas pontas soltas nesse artigo que valem mais alguns detalhes, então nesta segunda parte eu quero fazer um caso mais forte e mais detalhado de por que momento autônomo / séries de tempo tende a ser um tipo melhor de estratégia de momento em geral, E esclarecer algumas preocupações que possam ter surgido a partir do meu uso de um período de 3 meses look-back na determinação do melhor e pior desempenho pares de moedas. Estudos acadêmicos descobriram que a estratégia de negociação mais rentável que pode ser construída com base em dados de preços históricos, é uma estratégia de negociação baseada em momentum série de tempo. Isso pode ser implementado por comerciantes momentum simplesmente selecionando um universo diversificado de instrumentos negociáveis ​​e comprando os que vão para cima e vendendo os que vão para baixo. Este é realmente um método que tende a produzir maiores lucros em geral do que adicionar um filtro de filtro mais comum, mas os draw-downs são maiores e por isso geralmente faz mais sentido adicionar um filtro como ldquobest ofrdquo, embora não haja razão para análise fundamental ou Outros filtros não poderiam ser usados ​​lucrativamente em vez disso. Tem havido muita especulação acadêmica a respeito de por que ldquoworksrdquo momentum e não há consenso sobre esta questão. Minha própria opinião é simplesmente que para algo para chegar de 100 a 200 no seu preço, tem de subir, ea natureza humana é tal que as multidões tendem a empilhar em movimentos em pontos de inflexão, tornando o momento ainda mais forte. Agora letrsquos virar a quaisquer preocupações que possam ter sido levantadas sobre a minha escolha de 3 meses como um período de look-back para determinar quais pares para o comércio. Período de look-back para seleção de pares de moedas Eu usei um período de 3 meses de look-back no meu artigo anterior simplesmente porque ele produziu o melhor resultado geral de todos os possíveis períodos de look-back. Se você é um comerciante de momentum preocupado que o conceito não parece muito robusto até que alguns outros períodos de look-back foram medidos, você está absolutamente certo Para resolver isso eu estou reproduzindo abaixo os resultados para cada período de look-back em 2 semanais Intervalos de 2 semanas a 24 semanas (equivalentes a 6 meses), seguido por outro gráfico mostrando a média de todas as amostras. Das 12 amostras, apenas 1 delas completa o teste com um retorno positivo, em comparação com 11 com um retorno negativo. Portanto, a geração de 3 meses de um resultado positivo pode ser um acaso estatístico. Você pode dizer que desde maio de 2012 a estratégia global tem sido ligeiramente rentável, mas não por muito. Letrsquos olhar para o desempenho médio de todas as 12 amostras agora: O desempenho médio é bastante fortemente negativo, embora marginalmente positivo desde maio de 2012. Time Series Momentum Se esses resultados fazem você se sentir nervoso sobre a utilização de um ldquobest ofrdquo Forex momento estratégia, você poderia Em vez disso, considere usar uma estratégia simples de momentum série série. Aqui, os comerciantes momentum apenas selecionar alguns pares de Forex, e para os efeitos do nosso teste de volta longa cada semana o preço é maior do que o seu próprio preço de X tempo atrás (X representando o período de look-back), ou curto se o preço é Menor do que o seu próprio preço de X tempo atrás. A questão óbvia que enfrentamos em primeiro lugar ao tentar seguir este tipo de estratégia é que os pares de Forex para usar Queremos ser negociação todos os pares Forex todos os tempos, sem discriminar entre eles Faz sentido começar por olhar para os 4 principais pares : EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF e USDJPY. Abaixo estão os resultados de um teste de volta sobre um período de tempo muito longo ndash de Janeiro de 2002 até início de 2015, o que representa mais de 13 anos. Este teste tem alguns parâmetros diferentes: as negociações são tomadas apenas no início de meses de calendário, as negociações são mantidos por 1 mês, e os períodos de look-back são meses civis anteriores. Os períodos de retro-observação utilizados foram de 1, 3, 6 e 12 meses: Isso é surpreendente, pois todos os períodos de retorno foram rentáveis. Uma média de todas as 4 estratégias teria produzido um retorno superior a 100, e atualmente é apenas o período de 1 ano que está dentro de um draw-down grave. Comércio USD e EURO Pares de moedas As duas maiores moedas globais são o USD e o EUR. Eles são mais propensos a tendência constante e esta é uma das razões pelas quais a série de tempo impulso com os 4 pares principais tem funcionado bem: eles são todos os pares de moeda USD. Por que os comerciantes impulso estar especialmente interessados ​​nestas moedas Simplesmente porque eles são as duas maiores moedas por volume e importância. É preciso tempo para virar um grande navio. Letrsquos concluir com alguns dados mostrando como o USD eo EUR amor a tendência. Durante um período de 6 anos ndash de abril de 2009 a abril de 2015 ndash se você olhou para os 28 pares de moeda mais importantes e foi longo ou curto de cada cada semana, dependendo de seus períodos de look-back de 13 ou 26 semanas, as únicas moedas produzindo Os resultados positivos foram o EUR eo USD. Ambas as moedas teriam produzido um retorno de 110 cada, com base no período de retroacção de 26 semanas (correspondente a 6 meses). A utilização do período de retroviso de 13 semanas (correspondente a 3 meses) produziu um resultado positivo de 161 para o USD e de 82 para o EUR. Usando este tipo de estratégia de negociação momentum poderia ser uma boa maneira de transformar 10.000 em 1 milhão. Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo Instituto de Investimento em Valores Mobiliários da U. K. Saiba mais de Adam em suas aulas gratuitas na FX Academy. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto fazemos o máximo para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, recomendamos que você verifique nossas informações diretamente com o corretor. Disclaimer de Risco: DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da confiança nas informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais de negociação e revisões de corretores de Forex. Os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos, e as análises são opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou de seus funcionários. Negociação de moeda sobre margem envolve alto risco, e não é adequado para todos os investidores. Como um produto alavancado perdas são capazes de exceder depósitos iniciais e capital está em risco. Antes de decidir negociar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para lhe oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que analisamos. A fim de fornecer-lhe este serviço gratuito que recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados no nosso ranking e nesta página. Enquanto nós fazemos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estão atualizados, nós encorajamos você a verificar nossas informações diretamente com o corretor. Use a estratégia Momentum para sua vantagem Quantas vezes você decidiu investir em uma indústria e, em seguida, Passou o tempo, tanto fundamental como tecnicamente, para pesquisar as empresas líderes do setor, apenas para obter pés frios quando chegou a hora de colocar em sua ordem de compra A estratégia de impulso tem sido conhecida a trabalhar bem para superar esse obstáculo. Exemplos de Estratégia A estratégia de momento tem uma série de exemplos a partir do qual escolher o comerciante novato é sábio para estudar como muitos desses exemplos possível para desenvolver uma base sólida para futuros programas de compra. Aqui estão alguns exemplos: Com um número de fatores em mente, comerciantes novatos precisam desenvolver uma estratégia, examinando os níveis de tolerância pessoal com uma compreensão clara da tendência no mercado. Os mercados de touro longo trarão para fora os indivíduos que são mais bravos do que aqueles investors de varejo. Que hoje estão sentados à margem depois da melhor parte de um mercado de baixa de três anos. É este tipo de mercado que vai trazer o melhor em um investidor ou comerciante que está focado em uma estratégia e tem a paciência para confirmar suas leituras. Traders profissionais costumam usar mais de um indicador em seu trabalho, porque nenhum indicador pode fornecer tudo para tomar essa decisão crítica para comprar um problema. Um estudo de caso Vamos dar uma olhada em alguns dos exemplos acima listados da estratégia de momentum para examinar as ações da The Gap (NYSE: GPS). No primeiro gráfico de The Gap, as setas vermelhas são colocadas nos sinais de compra mais óbvios, a primeira das quais ocorre em 22 de outubro de 2002, com o fechamento das ações em 9,99. A corrida ao longo das próximas semanas leva o preço das ações para um nível elevado de 15,99, um aumento de 62. A segunda seta fica em 18 de março de 2003, com o fechamento das ações em 14,75. O fechamento de 30 de abril é 16.67. Gráfico criado com a Tradestation O segundo gráfico (abaixo) mostra um aumento no diário com volume negociado a partir de 17 de outubro de 2002, com 3.121.000 ações negociadas eo fechamento das ações em 10,52. A tendência de alta do volume continua ao longo das próximas semanas para um máximo de 16.261.000 ações negociadas em 7 de novembro, onde o preço das ações fecha em 13,42. Esta tendência de alta coincide estreitamente com o cruzamento das médias móveis duplas no primeiro gráfico, mas a importância de usar mais de um indicador em qualquer estratégia é agora clara: o preço das ações continua a subir em ou cerca de 06 de março como a tendência de baixa no volume tem Já começou. Aqueles indivíduos usando apenas um indicador de volume teria sido deixado de fora na próxima corrida no preço das ações. Gráfico criado com Tradestation Agora, dois indicadores contam duas histórias diferentes - em qual delas acreditamos e agimos. É hora de entrar no terceiro indicador de nossa estratégia de momentum, o ADX, para ajudar com a confusão. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações governamentais e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger local. Forex Momentum Trading Centenas de negócios na vida real com o objetivo de rápido rastreá-lo para o sucesso. Esta é a única maneira de ensinar. Qualquer um pode ler os mercados após o evento. Vídeo Tutoriais instruções claras e concisas deixar o aluno em nenhuma dúvida sobre que tipo de comportamento do mercado a olhar para fora. Webinars quinzenais A chance de fazer todas as perguntas que você pode ter para mantê-lo no caminho certo. Momentum Traders Fórum da comunidade Forum exclusivo usado por The Momentum Traders. Os alunos são encorajados a compartilhar experiências de negociação entre si para impulsionar o processo de aprendizagem. Copy 2015 themomentumtraders Todos os Direitos Reservados Ferramentas de Aprendizagem Perguntas Frequentes Darren Davidse Testemunhos Contactos Momentum Trading Blog Termos e Condições Privacidade Mapa do Site Declaração de Divulgação de Risco: Negociar moedas na margem envolve um alto nível de risco que pode não ser adequado para todos os investidores. Alavancagem pode trabalhar contra você tão facilmente como ele pode trabalhar para você. Antes de decidir negociar moedas você deve considerar cuidadosamente seus objetivos comerciais e financeiros, nível de experiência e apetite para o risco. A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de alguns, ou possivelmente todo o seu capital de negociação. Portanto, você não deve financiar uma conta comercial com dinheiro que você não pode dar ao luxo de perder. É recomendável que você procure aconselhamento de um consultor financeiro credenciado, se você tiver dúvidas sobre se a negociação de moeda é ideal para você. Nenhuma representação ou garantia é oferecida ou implícita quanto aos resultados de negociação que podem ser obtidos aplicando os conceitos aqui apresentados. Quaisquer perdas incorridas por comerciantes sem êxito na aplicação dessas idéias ou métodos são da exclusiva responsabilidade do comerciante e Darren Davidse e seus diretores, contratados e cessionários serão mantidos seguros de acusação em qualquer forma.