Nse Opção Negociação Calculadora

Caros usuários da Calculadora de Opções Nossa Calculadora de Opções avalia o prêmio de opções de índice e de ações, para estilo de exercício americano ou europeu, com ou sem dividendos. Todas as opções de equidade padrão de Intercâmbios são estilo americano enquanto opções patrocinadas em equidade e índices são de estilo europeu. Valorização de opções de índice e de capital Selecione opções de índice ou de capital próprio e insira as seguintes entradas: o nível atual do índice ou o preço atual do estoque subjacente à opção o preço de exercício a volatilidade (você pode usar sua própria estimativa, o valor fornecido Por sua corretora ou pelo link de volatilidade para calcular a volatilidade implícita) a taxa de juros anual: a taxa de juros livre de risco geralmente mensurada pela taxa anualizada do Bilhete do Tesouro para o período correspondente ao vencimento da opção que você está avaliando, Para uma opção de três meses, use uma taxa de 90 dias para opções de índice, o rendimento anual de dividendos que está disponível no site da Bolsa de Valores de Toronto sob quotQuote look-upquot ou entrando em contato com o TSE ou Standard amp Poors, que é o índice Fornecedor de opções de ações, o valor do dividendo trimestral ea data do próximo dividendo, o mês de vencimento ou os dias de vencimento, incluindo todos os dias de calendário (incluindo feriados) para opções de ações de pagamento de dividendos e opções americanas, usamos o modelo binário numérico (Cox, Rubinstein, 1979). Você pode selecionar o número de etapas da árvore (entre 2 e 60, o padrão é 30) para todas as outras opções, usamos o modelo analítico de Black e Scholes (1973). Exemplo: Como fazer o preço de uma opção de capital americano com vencimento em 90 dias com um preço de exercício de 90, em uma ação sem pagamento de dividendos, com um preço atual de 100, volatilidade anual de 20, taxa anual livre de risco de 5, Duração do prazo: 90 Preço de exercício: 90 Volatilidade anual (): 20 Taxa de juro anual (): 5 Dividendo trimestral (): 0 Número de etapas : 30 Os valores teóricos de chamada e put serão lidos respectivamente: 11.644 e 0.547. Os valores gregos, as medidas padrão de sensibilidade de cobertura, são tão importantes quanto o preço da opção. A Delta informa o quanto o prêmio da opção diminui quando o estoque ou o índice diminuem em 1, mantendo todos os outros insumos constantes. Por exemplo, quando o preço da ação desce de 100 para 99, o prêmio de compra diminui em 0,892 eo prêmio de colocação aumenta em 0,11. Gamma diz o quanto a opção delta diminui quando o estoque ou o índice diminui em 1, mantendo todas as outras entradas constantes. Por exemplo, quando o preço da ação se move para baixo de 100 para 99, a opção delta diminui 0,019 para o put e a chamada. Theta diz o quanto o prêmio de opção diminui quando a maturidade diminui em 1 ano, mantendo todos os outros insumos constantes. Por exemplo, quando os dias para expiração diminuem de 90 dias para 80 dias, o prêmio de chamada diminui em 7,576 / 365 x 10 dias 0,20 eo prêmio de colocação diminui em 3,312 / 365 x 10 dias 0,09. Rho diz-lhe quanto o prêmio de opção diminui quando a taxa de juros diminui em 1 por cento, mantendo todos os outros insumos constantes. Por exemplo, quando a taxa de juros anual para o período de 90 dias diminui de 5 para 4, o prêmio de compra diminui em 0,191 eo prêmio de colocação aumenta em 0,025. Vega diz-lhe quanto o prêmio de opção diminui quando a volatilidade anual diminui em 1 por cento, mantendo todos os outros insumos constantes. Por exemplo, quando a volatilidade anual diminui de 20 para 19, o prêmio de compra diminui em 0,092 e o prêmio de venda diminui 0,108. A volatilidade implícita é calculada clicando-se na volatilidade. Uma caixa de diálogo solicita que você insira a chamada ou o preço de venda. Utilizando o exemplo anterior, se estiver a introduzir 12 como o preço da chamada, a volatilidade implícita é igual a 25. Calculadora de Margem Spread A calculadora SAMCO SPAN é a primeira ferramenta online na Índia que permite calcular requisitos de margem abrangentes para escrita / - leg estratégias FO, enquanto negociação de capital, FO, commodities e moeda antes de tomar um comércio. Não mais tendo comércios apenas para descobrir a margem que será bloqueado SPAN margem calculadora ajuda a calcular a margem de extensão cobrada pelas trocas e também as margens de exposição a ser calculado pelas trocas. A Margem SPAN calcula as margens com base na volatilidade, os movimentos de preços subjacentes entre outros fatores. A Margem de Exposição é geralmente cobrada como uma porcentagem do Valor do Contrato, além da Margem SPAN. Os usuários podem usar esta calculadora como uma Calculadora de Margem NSE para calcular as margens necessárias para negócios realizados no Segmento de Derivativos NSE ou Segmento de Derivativos de Moeda da NSE. Como os prêmios de opção (preços) são determinados Enquanto a oferta e a demanda determinam, em última instância, o preço das opções, vários fatores têm um impacto significativo nos prêmios de opções , Que são Preço à Vista dos activos subjacentes O preço de exercício da opção A volatilidade nos mercados subjacentes. Tempo restante até a expiração Taxa de juros livre de risco Dividendo (somente para opção sobre capital próprio) O Preço de uma Opção são Opção Os gregos não são fáceis de calcular manualmente. A fórmula é complicada e para as opções de estilo europeu (isto é, opções que podem ser exercidas apenas na data de validade), a fórmula 8217 é dada pela fórmula de Black e Scholes. Você também pode visualizar esta Calculadora de Opções clicando no botão Visualizar abaixo. Esta Calculadora de Opções é livre, elegante e fácil de usar. Email Newsletter Inscreva-se para receber atualizações por e-mail sobre as últimas estratégias de negociação. Análise amp atualizações do mercado financeiro Nós respeitamos sua privacidade Exigência do governo dos EUA exigida Regra CTFC 4.41 Negociação de futuros contém risco substancial e não é adequado para todos os investidores. Um investidor poderia potencialmente perder todo ou mais do que o investimento inicial. Capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou estilo de vida. Considere apenas o capital de risco que deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente deve considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. REGRA 4.41 DO CTFC OS RESULTADOS HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS DO DESEMPENHO TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. DESCONHECIDO UM REGISTO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OUTROS COMPENSADOS PELO IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO A LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Todos os comércios, padrões, gráficos, sistemas, etc. discutidos neste site ou anúncio são apenas para fins ilustrativos e não são interpretados como recomendações específicas de consultoria. Todas as idéias e materiais aqui apresentados são apenas para fins informativos e educacionais. Nenhum sistema ou metodologia de negociação nunca foi desenvolvido que possa garantir lucros ou evitar perdas. Os depoimentos e exemplos aqui utilizados são resultados excepcionais que não se aplicam a pessoas comuns e não se destinam a representar ou garantir que qualquer pessoa vai conseguir os mesmos ou resultados semelhantes. Trades colocados na dependência de sistemas Trend Métodos são tomadas por sua conta e risco. Esta não é uma oferta para comprar ou vender interesses futuros. Copyright 2015 Marketcalls Serviços Financeiros Pvt Ltd middot Todos os Direitos Reservados middot E Nosso Sitemap middot Todos os logos e marcas comerciais pertence a seus respectivos proprietários Os dados e informações são fornecidos para fins informativos apenas e não se destinam a fins comerciais. Nem o site marketcalls. in nem qualquer um dos seus promotores será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer medidas tomadas com base nisso. Outoria negociação é uma forma altamente gratificante para superalimentar seus retornos Calcular os valores justos das opções de chamada e colocar Opções para Nifty Opções e uma ampla gama de outras opções de índices e ações listadas na Bolsa Nacional de Valores na Índia Com a Calculadora de Valor Justo da SAMCO Option, calcule o valor justo das opções de compra e venda. Esta ferramenta pode ser usada por comerciantes ao negociar opções do índice (opções de Nifty) ou opções conservadas em estoque. Isso também pode ser usado para simular os resultados dos preços das opções em caso de mudança de fatores que afetam os preços de opções de compra e opções de venda, tais como mudanças na volatilidade ou taxas de juros. Um Negociante deve selecionar o preço subjacente, preço de mercado e preço de exercício, data de transação e expiração, taxa de juros, volatilidade implícita eo tipo de opção, ou seja, opção de compra ou opção de venda e, consequentemente, avaliar a saída. Teoricamente, o comprador de uma opção de compra tem um DIREITO de COMPRAR o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de compra esperam que o preço do subjacente a apreciar. Os vendedores de uma opção de compra têm a obrigação de entregar o subjacente e estão sujeitos a risco ilimitado devido a qual opção de venda / escrita atrai margem. Teoricamente, os compradores de Opções de Chamadas podem fazer lucros ilimitados como ações podem subir para qualquer nível, enquanto os escritores de opção de compra fazer lucro limitado ao prémio recebido por eles. O comprador de uma opção de venda tem o direito de VENDER o subjacente a um preço pré-determinado. Os compradores de opções de venda esperam que o preço do subjacente se deprecie. Os vendedores de uma opção de venda têm a obrigação de TOMAR ENTREGA do subjacente a um preço pré-determinado. Escrever opção de opção também exige margem a ser pago pelo escritor opção. Teoricamente, o comprador da opção de venda pode fazer um lucro limitado ao preço à vista do subjacente menos prémio pago, digamos, por exemplo, A Ltd está negociando para Rs.105, Você compra um contrato de Put de A com preço de exercício 100, pagando Rs .2 como prémio. Preço da ação de A cai para zero, você faz um lucro de Rs.98 (Strike Price menos Premium Pago, ou seja, Rs.100-Rs.2). O lucro do Vendedor de opções de venda é limitado ao prêmio recebido por eles. Na Índia, as opções são liquidadas em dinheiro e não liquidadas através da entrega efetiva do subjacente. Por que as opções de comércio com SAMCO Ao contrário dos corretores tradicionais que cobram corretagem por lote comprado ou vendido, com um corretor de desconto como SAMCO, você paga corretagem no número por transação Para colocá-lo simplesmente, digamos que você compre 20 lotes de opções de chamada no NIFTY em um ordem. Com SAMCO, sua corretora será Rs.20 para toda a encomenda. Você pode calcular suas economias com a Calculadora de Corretagem. Parar de pagar por corretora de lote Disclaimer: A Calculadora de Preço de Opções da SAMCO foi projetada apenas para fins de compreensão. Sua intenção é ajudar os comerciantes opção entender como os preços das opções se moverão em caso de situações diferentes. Ele ajudará os usuários a calcular os preços das opções Nifty (Nifty Option calculator para Nifty Option Trading) ou Opções de ações (Calculadora de opções de ações para negociação de opções de ações) e definir suas estratégias de acordo. Um usuário deve usar a saída desta calculadora em seus próprios riscos e conseqüências e SAMCO não seria de forma alguma responsável pelo uso do mesmo. SAMCO Securities Limited (Anteriormente conhecida como Samruddhi Stock Brokers Limited): BSE: EQ, FO, CDS NSE: CM, FO, CDS MCX-SX: EQ, FO, CDS SEBI Reg. INZ000002535 Depositário Participante: CDSL. IN-DP-CDSL-443-2008. SAMCO Commodities Limited (anteriormente conhecida como Samruddhi Tradecom India Limited) Código FMC - MCX. MCX / TCM / CORP / 1326 NCDEX. NCDEX / TM / CORP / 1123 Atenção Investidores: Impedir transações não autorizadas em sua conta - Atualize seus números de celular / IDs de e-mail com seus corretores de ações e participantes do depósito. Receba informações de suas transações diretamente do Exchange ou Depository no seu celular / e-mail no final do dia. Emitido no interesse dos investidores KYC é um exercício de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliários - uma vez KYC é feito através de um intermediário SEBI registrado (corretor, DP, fundo mútuo etc), você não precisa sofrer o mesmo processo novamente quando você se aproximar de outro intermediário . Não há necessidade de emitir verificações por investidores ao subscrever o IPO. Basta escrever o número da conta bancária e assinar no formulário de candidatura para autorizar o seu banco para fazer o pagamento em caso de atribuição. Não se preocupe para o reembolso como o dinheiro permanece na conta de investidores. Suporte Ajuda DeskFampO calculadora de margem Zerodha: Membro da NSE amp BSE ndash SEBI Registro no. INZ000031633 CDSL: Serviços de depósito através da Zerodha Securities Pvt. Ltd. ndash SEBI Registro no. IN-DP-100-2015 Negociação de Mercadorias através da Zerodha Commodities Pvt. Ltd. MCX: 46025 NCDEX: 1138 ndash SEBI N ° de registo. INZ000038238 Endereço Registado: Zerodha, 153/154, 4th Cross, Dollars Colony, Opp. Clarence Public School, J. P Nagar 4ª Fase, Bangalore - 560078, Karnataka, Índia Para quaisquer reclamações relativas à corretagem de valores mobiliários, por favor escreva para complaintszerodha, para DP relacionadas a dpzerodha. Certifique-se de que leu atentamente o Documento de Divulgação de Risco, conforme prescrito pela SEBI ICF. Impedir transacções não autorizadas na sua conta. Atualize seus números de celular / IDs de e-mail com seus corretores de ações. Receba as informações de suas transações diretamente do Exchange no seu celular / e-mail no final do dia. Emitido no interesse dos investidores KYC é um exercício de tempo ao lidar em mercados de valores mobiliários - uma vez KYC é feito através de um intermediário SEBI registrado (corretor, DP, fundo mútuo etc), você não precisa sofrer o mesmo processo novamente quando você se aproximar de outro intermediário . Caro investidor, se você está assinando um IPO, não há necessidade de emitir um cheque. Por favor, escreva o número da conta bancária e assine o formulário de solicitação de IPO para autorizar o seu banco a fazer o pagamento em caso de colocação. Em caso de não atribuição os fundos permanecerão em sua conta bancária. Como um negócio que não dão dicas de ações, e não autorizou ninguém para o comércio em nome dos outros. Se você encontrar alguém alegando ser parte de Zerodha e oferecendo tais serviços, envie-nos um e-mail para complaintszerodha